2018年自学考试《风险管理》全真模拟试题（12）

 　　二 多选题

　　1　商业银行的经营原则是：ABC

　　A 盈利性

　　B 安全性

　　C 流动性

　　D 扩张性

　　E 竞争性

　　2商业银行风险的主要类别包括：ABCDE

　　A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 流动性风险 E 国家风险

　　3衡量风险的指标有：ABCD

　　A 方差 B 久期 C 凸度 D 在险价值(VaR)E 期望收益

　　4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE

　　A 风险分散 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险规避 E 风险补偿

　　5商业银行常用的风险识别方法包括：ABCDE

　　A　专家调查列举法

　　B　资产财务状况分析法

　　C　情景分析法

　　D　分解分析法

　　E　失误树分析法

　　6　商业银行风险管理流程包括：ABCD

　　A 风险识别

　　B 风险计量

　　C风险监测

　　D 风险控制

　　E 风险对冲

　　7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCD

　　A 经销商风险

　　B 假按揭风险

　　C 由于房产价值下跌导致超额押值不足

　　D 借款人的经济财务状况恶化的风险

　　E 国家对房市采取宏观调控策措施

　　8 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABC

　　A 贷款承诺的利息

　　B 与贷款相同期限的零息国债的收益率

　　C 贷款的违约回收率

　　D 贷款期限

　　E 借款企业的市场价值

　　9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?ABCDE

　　A正常　B关注　C次级　D可疑　E　损失

　　10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABC

　　A CreditMetrics模型

　　B Credit Portfolio View模型

　　C Credit Risk+模型

　　D KMV模型

　　E ZETA模型

　　11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?ABCDE

　　A　不良资产/贷款率

　　B　预期损失率

　　C贷款风险迁徙

　　D不良贷款拨备覆盖率

　　E贷款损失准备充足率

　　12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征 ：ABCDE

　　A 全面性

　　B 相关性

　　C及时性

　　D 可靠性

　　E 可比性

　　13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?　ABCD

　　A　资金成本

　　B　经营成本

　　C　风险成本

　　D　资本成本

　　E　通货膨胀调整成本

　　14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则? ABC

　　A 审贷分离原则

　　B 统一考虑原则

　　C 展期重审原则

　　D 责任到人原则

　　E 追踪审核原则

　　15信用衍生产品包括：ABCD

　　A总收益互换

　　B信用违约互换

　　C信用价差衍生产品

　　D信用联动票据

　　E股票期权

　　16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?ABC

　　A　违约概率

　　B　违约损失率

　　C　违约风险暴露

　　D　期限

　　E　行业风险指数

　　17对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面?　ABCDE

　　A　品德

　　B　资本

　　C　还款能力

　　D　抵押

　　E　经营环境

　　18 信用风险组合模型包括：BCD

　　A CreditMonitor

　　B CreditMetrics

　　C Credit Portfolio View

　　D Credit Risk+

　　E VaR

　　19根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是：BCD

　　A银行间的短期利率水平

　　B第0期到第1期的即期利率

　　C第1期到第2期的远期利率

　　D3年期的即期利率

　　E市场在3期内的平均利率水平

　　20期权的价值由哪几部分组成?AB

　　A　时间价值

　　B　内在价值

　　C　执行价格

　　D　标地资产价格

　　E　无风险利率