风险管理—信用风险管理1
题目内容

资料题:下列加强交易对手信用风险管理的方法中,正确的有( )。(多选题)

2021-10-27

A.在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理

B.在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理

C.在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统

D.在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度

E.在未来管理中,加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理

参考资料

为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能 力,国务院银行业监督管理机构于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险 资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理 框架。相关背景:近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易 对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年 3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,国务院银行业监督管理机构 起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产 类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理 纳人全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设 施,提髙数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成 本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。根据以上案例描述,回答下列6小题。
题目答案

试卷相关题目

最新试卷
热门试卷

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端