下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。

试卷相关题目

• 1下列关于风险的说法中，正确的有（）。

  A.风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益

  B.风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量

  C.投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险

  D.在充分组合的情况下，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险

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• 2有一项年金，前2年无流入，后6年每年初流入100元，则下列计算其现值的表达式正确的有（）。

  A.P＝100×（P/A，i，6）（P/F，i，2）

  B.P＝100×（P/A，i，6）（P/F，i，1）

  C.P＝100×（F/A，i，6）（P/F，i，7）

  D.P＝100×［（P/A，i，7）－（P/F，i，1）］

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• 3影响一种股票的贝塔系数的因素包括（）。

  A.该股票与整个股票市场的相关性

  B.股票自身的标准差

  C.整个市场的标准差

  D.该股票的非系统风险

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• 4下列说法不正确的有（）。

  A.当计息周期为一年时，名义利率与有效年利率相等

  B.当计息周期短于一年时，有效年利率小于名义利率

  C.当计息周期长于一年时，有效年利率大于名义利率

  D.当计息周期长于一年时，有效年利率小于名义利率

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• 5下列有关风险和收益的说法中，正确的有（）。

  A.风险是预期结果的不确定性，特指负面效应的不确定性

  B.风险不仅可以带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益

  C.投资多样化可降低风险，当组合中资产种类增加时，风险和收益都不断降低

  D.投资对象的风险具有客观性

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• 6假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

  A.最低的预期报酬率为6%

  B.最高的预期报酬率为8%

  C.最高的标准差为15%

  D.最低的标准差为10%

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• 7下列关于β值和标准差的表述中，正确的有（）。

  A.β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险

  B.β值测度系统风险，而标准差测度整体风险

  C.β值测度财务风险，而标准差测度经营风险

  D.β值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

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