关于单个证券的风险度量，下列说法中，正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它不能反映证券组合管理者的（    ）。

  A.投资原则

  B.投资目标

  C.投资偏好

  D.投资风格

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• 2证券组合理论不认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（    ）。

  A.降低系统性风险

  B.降低非系统性风险

  C.增加系统性收益

  D.增加非系统性收益

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• 3关于利率期限结构说法中，正确的是（    ）。

  A.正向的收益率曲线表示期限越长的债券收益率越高

  B.反向的收益率曲线表示期限越长的债券收益率越低

  C.水平的收益率曲线是最常见的一种形状

  D.拱形的收益率曲线表示期限相对较短的债券，利率与期限呈正向关系，期限相对较长的债券，利率水平与期限呈反向关系

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• 4喇叭形态具有如下特征（    ）。

  A.喇叭形一般是一个下跌形态，暗示升势将到尽头，只有在少数情况下股价在高成交量配合下向上突破时，才会改变其分析意义

  B.在成交量方面，整个喇叭形态形成期间都会保持不规则的大成交量，否则难以构成该形态

  C.喇叭形态源于投资者的非理性，因而在投资意愿不强、气氛低沉的市道中，不可能形成该形态

  D.喇叭形走势的跌幅是不可量度的，一般说来，跌幅会很大

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• 5技术分析方法应用时应注意的问题（    ）。

  A.技术分析无须与基本分析结合起来

  B.技术分析必须与基本分析结合起来使用

  C.多种分析方法综合研判

  D.理论与实践相结合

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• 6对风险毫不在意，只关心期望收益率的投资者的偏好无差异曲线具有的特征不包括（    ）。

  A.无差异曲线向左上方倾斜

  B.是水平的

  C.无差异曲线之间可能相交

  D.无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关

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• 7在组合投资理论中，有效证券组合是指（    ）。

  A.可行域内部任意可行组合

  B.可行域的左上边界上的任意可行组合

  C.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

  D.可行域右上边界上的任意可行组

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• 8完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30％，期望收益率为14％，证券B的方差为20％，期望收益率为12％。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（    ）。

  A.最小方差证券组合为B

  B.最小方差证券组合为40％A+60％B

  C.最小方差证券组合的方差为24％

  D.最小方差证券组合的方差为20％

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• 9下述关于可行域的描述中，正确的是（    ）。

  A.可行域可能是平面上的一条线

  B.可行域可能是平面上的一个区域

  C.可行域就是有效边界

  D.可行域是由有效组合构成的

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• 10关于β系数，以下说法中，正确的是（    ）。

  A.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小

  B.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大

  C.β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标

  D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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