有关最优证券组合的说法中，正确的是（    ）。

试卷相关题目

• 1在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（    ）。

  A.比投资者乙的最优投资组合好

  B.不如投资者乙的最优投资组合好

  C.位于投资者乙的最优投资组合的右边

  D.位于投资者乙的最优投资组合的左边

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• 2有效边界FT上的切点证券组合T具有三个重要的特征，下列不属于其特征的是（    ）。

  A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

  B.有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

  C.切点完全由市场确定，与投资者的偏好无关

  D.切点完全由市场确定，同时也与投资者的偏好有关

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• 3下列关于道氏理论的特点，描述不正确的是（    ）。

  A.道氏理论对于中期趋势的转变几乎不会给出任何信号

  B.只有明白他们在长期趋势中的位置，才可以决定投资方式，并从中获利

  C.投机者可以利用长期趋势的发展，观察中期、短期趋势的变化征兆，以提高投资的获利能力

  D.在短期趋势中寻找适当的买进或卖出时机，以追求最大的获利，或尽可能减少损失

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• 4关于波浪理论，下列说法错误的是（    ）。

  A.波浪理论把大的运动周期分成时间相同的周期

  B.每个周期都是以一种模式进行，即每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成

  C.浪的层次的确定和浪的起始点的确认是应用波浪理论的两大难点

  D.波浪理论的一个不足是面对同一个形态，不同的人会产生不同的数法

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• 5在应用移动平均线时，下列操作或说法错误的是（    ）。

  A.当股价突破了MA时，无论是向上突破还是向下突破，股价将逐渐回归

  B.MA在股价走势中起支撑线和压力线的作用

  C.MA的行动往往过于迟缓，掉头速度落后于大趋势

  D.在盘整阶段或趋势形成后中途休整阶段，MA极易发出错误的信号

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• 6证券投资组合管理的第二步是（    ）。

  A.确定证券投资的品种

  B.确定证券投资的资金数量

  C.对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析

  D.确定在各证券上的投资比例

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• 7关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（    ）。

  A.一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全负相关

  B.一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于正相关

  C.一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于不相关

  D.一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全正相关

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• 8证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（    ）。

  A.被低估

  B.被高估

  C.定价公平

  D.价格无法判断

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• 9套利定价理论的几个基本假设不包括（    ）。

  A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

  B.资本市场没有摩擦

  C.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响

  D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

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• 10套利的经济学原理是（    ）。

  A.MM定理

  B.价值规律

  C.一价定律

  D.投资组合管理理论

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