套利定价理论(APT)是描述（　　）但又有别于CAPM的均衡模型。

试卷相关题目

• 1证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

  A.被低估

  B.被高估

  C.定价公平

  D.价格无法判断

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• 2资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（　　）。

  A.证券市场线

  B.资本市场线

  C.特征线

  D.无差异曲线

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• 3相对而言，投资者将不会选择（　　）组合作为投资对象。

  A.期望收益率18%、标准差32%

  B.期望收益率12%、标准差16%

  C.期望收益率11%、标准差20%

  D.期望收益率8%、标准差11%

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• 4关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（　　）。

  A.一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全负相关

  B.一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于正相关

  C.一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于不相关

  D.一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全正相关

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• 5（　　）主要是预测个别证券的价格走势及其波动情况。

  A.单一化

  B.个别证券选择

  C.投资时机选择

  D.多元化

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• 6被动管理中，为了获取充足的资金以偿还未来债务流中的每一笔债务而建立的债券组合策略，称为（　　）。

  A.单一支付负债下的免疫策略

  B.多重支付负债下的免疫策略

  C.水平分析

  D.债券掉换

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• 7（　　）主要是在不同种类的金融工具之间进行融合，使其形成具有特殊作用的新型混合工具，以满足投资人或发行人的多样化需求。

  A.无套利均衡分析技术

  B.整合技术

  C.组合技术

  D.分解技术

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• 8通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于（　　）个。

  A.1250

  B.1500

  C.1000

  D.2000

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• 9证券分析师（　　）。

  A.可以不履行对未公开重要信息保密的义务

  B.应将投资分析的原始资料进行适当保存

  C.对不同的投资人应当提供相同的投资组合建议

  D.应以个人名义独立从事证券投资分析

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• 10构成利润表的项目有（　　）。

  A.应付股利

  B.未分配利润

  C.营业利润

  D.营业收入

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