通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于（　　）个。

试卷相关题目

• 1（　　）主要是在不同种类的金融工具之间进行融合，使其形成具有特殊作用的新型混合工具，以满足投资人或发行人的多样化需求。

  A.无套利均衡分析技术

  B.整合技术

  C.组合技术

  D.分解技术

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• 2被动管理中，为了获取充足的资金以偿还未来债务流中的每一笔债务而建立的债券组合策略，称为（　　）。

  A.单一支付负债下的免疫策略

  B.多重支付负债下的免疫策略

  C.水平分析

  D.债券掉换

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• 3套利定价理论(APT)是描述（　　）但又有别于CAPM的均衡模型。

  A.利用价格的不均衡进行套利

  B.资产的合理定价

  C.在一定价格水平下如何套利

  D.套利的成本

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• 4证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

  A.被低估

  B.被高估

  C.定价公平

  D.价格无法判断

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• 5资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（　　）。

  A.证券市场线

  B.资本市场线

  C.特征线

  D.无差异曲线

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• 6证券分析师（　　）。

  A.可以不履行对未公开重要信息保密的义务

  B.应将投资分析的原始资料进行适当保存

  C.对不同的投资人应当提供相同的投资组合建议

  D.应以个人名义独立从事证券投资分析

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• 7构成利润表的项目有（　　）。

  A.应付股利

  B.未分配利润

  C.营业利润

  D.营业收入

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• 8下列各项中，属于虚拟资本的是（　　）。

  A.期权

  B.权证

  C.债券

  D.股票

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• 9国际收支的资本项目包括（　　）。

  A.贸易收支

  B.短期资本

  C.劳务收支

  D.长期资本

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• 10在其他条件不变的情况下，由于利率水平上浮，可能导致（　　）。

  A.存款增加

  B.贷款下降

  C.需求增加

  D.供给减小

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