（    ）描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。

试卷相关题目

• 1关于证券市场的类型，下列说法错误的是（    ）。

  A.在强式有效市场中，证券组合的管理者往往努力寻找价格偏离价值的证券

  B.在弱式有效市场中，要想取得超额回报，必须寻求历史价格信息以外的信息

  C.在半强式有效市场中，只有那些利用内幕信息者才能获得非正常的超额回报

  D.在强式有效市场中，任何人都不可能通过对公开或内幕信息的分析来获取超额收益

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• 2某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的D系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（    ）。

  A.卖出1500张指数期货合约

  B.买人1500张指数期货合约

  C.卖出150张指数期货合约

  D.买人150张指数期货合约

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• 3利率消毒的假设条件是（    ）。

  A.市场利率期限结构是正向的

  B.市场利率期限结构是反向的

  C.市场利率期限结构是水平的

  D.市场利率期限结构是拱形的

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• 4对于（    ）而言，其无差异曲线是垂线。

  A.风险极度厌恶者

  B.风险极度爱好者

  C.理性投资者

  D.风险中立者

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• 5如果在期货市场上找不到与需要保值现货一致的品种，则可以在期货市场上寻找与现货在功能上比较相近的品种以其作为替代品进行套期保值，这种方法称为（    ）交易。

  A.替代套期保值

  B.交叉套期保值

  C.交叉套利

  D.跨市场套利

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• 6在组合投资理论中，有效证券组合是指（    ）。

  A.可行域内部任意可行组合

  B.可行域左边界上的任意可行组合

  C.可行域右边界上的任意可行组合

  D.按照投资者共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

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• 7以下关于金融工程的核心技术组合与分解技术的说法，不正确的是（    ）。

  A.利用基础性的金融工程工具来组装具有特定流动性及收益、风险特征的金融产品

  B.是无套利均衡原理的具体应甩、

  C.被称为复制技术

  D.复制组合与被复制组合可以完垒实现有条件的对冲

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• 8关于基差，下列说法错误的是（    ）。

  A.期货保值的盈亏取决于基差的变动

  B.当基差变小时，有利于卖出套期保值者

  C.如果基差保持不变，则套期保值目标实现

  D.基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额

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• 9金融工程是20世纪（    ）年代中后期在西方发达国家兴起的一门新兴学科。

  A.60

  B.70

  C.80

  D.90

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• 10在股指期货中，由于（    ），因而从制度上保证了现货价与期货价最终一致。

  A.实行现货交割且以期货指数为交割结算指数

  B.实行现货交割且以现货指数为交割结算指数

  C.实行现金交割且以期货指数为交割结算指数

  D.实行现金交割且以现货指数为交割结算指数

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