在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（    ）。

试卷相关题目

• 1有效边界FT上的切点证券组合T具有（    ）的特征。

  A.切点证券组合T的确定过程与投资者的偏好相关

  B.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

  C.切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关

  D.有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

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• 2下列关于圆弧形态的说法中，正确的有（    ）。

  A.圆弧形态又称碟形

  B.圆弧形态更容易发展成一种持续整理形态

  C.圆弧形态的成交量一般是中间少，两头多

  D.圆弧形成的时间越短，反转的力度越强

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• 3以下关于涨跌停板制度下的量价分析基本判断，正确的有（    ）。

  A.涨停量小，将继续上扬

  B.涨停板被打开次数越多，反转下跌的可能性越大

  C.涨停中途成交量越大，反转下跌的可能性越大

  D.封住涨停板的买盘数量越大，继续原来方向的概率越大

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• 4下列属于人气型指标的是（    ）。

  A.BIAS

  B.PSY

  C.ADR

  D.OBV

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• 5一般来说，买卖双方对价格的认同程度通过成交量的大小来确认，具体为（    ）。

  A.认同程度小，分歧大，成交量小

  B.认同程度小，分歧大，成交量大

  C.价升量增，价跌量减

  D.价升量减，价跌量增

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• 6关于β系数，以下说法正确的是（    ）。

  A.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小

  B.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大

  C.β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标

  D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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• 7套利定价理论认为，（    ）。

  A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

  B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

  C.期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

  D.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

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• 8评价组合业绩的基本原则为（    ）。

  A.要考虑组合投资中单个证券风险的大小

  B.要考虑组合收益的高低

  C.要考虑组合投资中单个证券收益的高低

  D.要考虑组合所承担风险的大小

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• 9关于Alpha套利，下列说法正确的有（    ）。

  A.Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益

  B.Alpha策略又称“绝对收益策略”

  C.Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断

  D.当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”

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• 10关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（    ）。

  A.久期已经成为市场普遍接受的风险控制指标

  B.针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用

  C.可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好

  D.可以用来控制持仓债券的利率风险

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