评价组合业绩的基本原则为（    ）。

试卷相关题目

• 1套利定价理论认为，（    ）。

  A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

  B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

  C.期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

  D.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

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• 2关于β系数，以下说法正确的是（    ）。

  A.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小

  B.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大

  C.β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标

  D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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• 3在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（    ）。

  A.不考虑交易成本

  B.不考虑对红利、股息及资本利得的征税

  C.信息在市场中自由流动

  D.市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制

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• 4有效边界FT上的切点证券组合T具有（    ）的特征。

  A.切点证券组合T的确定过程与投资者的偏好相关

  B.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

  C.切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关

  D.有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

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• 5下列关于圆弧形态的说法中，正确的有（    ）。

  A.圆弧形态又称碟形

  B.圆弧形态更容易发展成一种持续整理形态

  C.圆弧形态的成交量一般是中间少，两头多

  D.圆弧形成的时间越短，反转的力度越强

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• 6关于Alpha套利，下列说法正确的有（    ）。

  A.Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益

  B.Alpha策略又称“绝对收益策略”

  C.Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断

  D.当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”

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• 7关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（    ）。

  A.久期已经成为市场普遍接受的风险控制指标

  B.针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用

  C.可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好

  D.可以用来控制持仓债券的利率风险

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• 8香港地区的相关规则对规范投资银行与证券研究的关系主要措施有（    ）。

  A.禁止分析师向投资银行部门报告

  B.禁止将分析师的薪酬与具体的投资银行交易挂钩

  C.禁止投资银行部门审查研究报告及其观点

  D.分析师不得参与投资银行交易推介活动，如项目投标、项目路演等

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• 9国际注册投资分析师协会由（    ）经过3年多的策划，于2000年6月正式成立。

  A.欧洲金融分析师协会

  B.亚洲证券分析师联合会

  C.巴西投资分析师协会

  D.中国证券业协会证券分析师专业委员会

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• 10证券投资属于风险投资，风险和收益间呈现出一种负相关关系。（    ）

  A.对

  B.错

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