香港地区的相关规则对规范投资银行与证券研究的关系主要措施有（    ）。

试卷相关题目

• 1关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（    ）。

  A.久期已经成为市场普遍接受的风险控制指标

  B.针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用

  C.可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好

  D.可以用来控制持仓债券的利率风险

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• 2关于Alpha套利，下列说法正确的有（    ）。

  A.Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益

  B.Alpha策略又称“绝对收益策略”

  C.Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断

  D.当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”

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• 3评价组合业绩的基本原则为（    ）。

  A.要考虑组合投资中单个证券风险的大小

  B.要考虑组合收益的高低

  C.要考虑组合投资中单个证券收益的高低

  D.要考虑组合所承担风险的大小

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• 4套利定价理论认为，（    ）。

  A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

  B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

  C.期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

  D.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

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• 5关于β系数，以下说法正确的是（    ）。

  A.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小

  B.β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大

  C.β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标

  D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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• 6国际注册投资分析师协会由（    ）经过3年多的策划，于2000年6月正式成立。

  A.欧洲金融分析师协会

  B.亚洲证券分析师联合会

  C.巴西投资分析师协会

  D.中国证券业协会证券分析师专业委员会

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• 7证券投资属于风险投资，风险和收益间呈现出一种负相关关系。（    ）

  A.对

  B.错

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• 8基本分析的内容包括宏观经济分析、行业和区域分析以及基本心理分析三部分。（    ）

  A.对

  B.错

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• 9权证按照行使期间来分，分为欧式权证和美式权证。欧式权证的持有人在到期日之前的任意时刻都有权买卖标的证券，而美式权证的持有人只有在约定的到期日才有权买卖标的证券。（    ）

  A.对

  B.错

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• 10判定系数表明指标变量之间的依存程度，判定系数越大，表明依存度越小。（    ）

  A.对

  B.错

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