下列关于水平型利率期限结构说法中，正确的是（　）。

试卷相关题目

• 1某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化，可以判断这种证券组合属于( )。

  A.防御型证券组合

  B.增长型证券组合

  C.收入型证券组合

  D.平衡型证券组合

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• 2上年年末某公司支付每股股息为2元，预计在未来该公司的股票按每年4%的速率增长， 必要收益率为12%，则该公司股票的内在价值为( )。

  A.16.37元

  B.17.67元

  C.25元

  D.26元

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• 3一个标准的喇叭形态应该有( )高点，( )低点。

  A.2个，1个

  B.3个，2个

  C.2个，3个

  D.3个，4个

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• 4在通货膨胀条件下，固定收益证券的风险一般要比变动收益证券（　）。

  A.小得多

  B.差不多

  C.大得多

  D.小

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• 5某公司在未来每年支付的股利为5元／股，必要收益率为l0%，采用零增长模型计算， 则该公司股票的内在价值为( )。

  A.20元

  B.40元

  C.50元

  D.200元

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• 6钢铁、汽车等重工业以及少数储量集中的矿产品如石油等行业属于( )类型的市场 结构。

  A.部分垄断

  B.垄断竞争

  C.寡头垄断

  D.完全垄断

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• 7贴现现金流估值法中，调整现值模型以( )为指标，以无杠杆权益成本为贴现系数。

  A.经济利润

  B.自由现金流

  C.权益现金流

  D.资本现金流

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• 8假设某认股权证目前股价为5元，权证的行权价为4．5元，存续期为l年，股价年波动 率为0．25，无风险利率为8％，则认股权证的价值为( )。已知累积正态分布表N (0.866)=O.8051，N(0.616)=0.7324，e-0.08=0.9231。

  A.0.24元

  B.0.32元

  C.0.88元

  D.0.98元

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• 9通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法 称( )。

  A.静态套期保值策略

  B.动态套期保值策略

  C.主动套期保值策略

  D.被动套期保值策略

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• 10关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是( )。

  A.套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成

  B.确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响

  C.先后进行股指期货合约和股票交易

  D.套利头寸的了结有三种选择

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