乔治亚州立大学彭亮：正态系词和预测回归

 

　　厦门大学是国家“211工程”、“985工程”重点建设高校，是国家“2011计划”牵头高校。入选“111计划”、“珠峰计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目，是全国31所副部级中管高校。

 

　　彭亮教授学术成果丰硕，至今发表了130多篇学术论文，其中不少学术论文发表在统计学国际顶级期刊上。本次讲座的主要内容取自其最近发表的两篇文章“Interval estimation for a measure of tail dependence”和“Uniform test for predictive regression with AR errors”。

 

　　在职研究生讲座中，彭亮教授指出，正态分布通常不宜直接被用做尾部相关函数，而t分布计算起来非常困难而繁琐，那么正态分布经过修正后可否用为尾部相关函数来作用?在第一个议题“Dynamic Normal Copula”中，彭亮教授提出引入一个二元渐近依赖的正态Copula的思路，对待估参数进行了参数、非参数估计，并通过一两个数据实例对该方法进行了演示。

 

　　预测回归模型在经济及金融中得到了广泛应用，如何对包含不相互独立的干扰项的预测回归模型进行一致估计与检验?彭亮教授在第二个议题“Predictive Regression”进行了介绍。彭亮教授首先假设干扰项服从P阶自回归过程，提出了两种不同的似然函数用于一致估计与检验，并用实际比较数据进行测算得出该方法相对以前方法的优越性。