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1预期损失率的计算公式是（）
A．预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％ B．预期损失率=预期损失／贷款资产总额×100％C．预期损失率=预期损失／风险资产总额×100％D．预期损失率=预期损失／资产总额×100％
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2某企业2008年净利润为0．5亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产 为15亿元人民币，该企业2008
A．5．00％ B．4．00％C．3．33％D．3．00％
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3如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）
A．这两笔贷款的信用风险是不相关的 B．这两笔贷款的信用风险是负相关的C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D．这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
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4企业购买远期利率协议的目的是（）
A．锁定未来放款成本 B．锁定未来借款成本C．减少货币头寸D．对冲未来外汇风险
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5正态分布的图形特征是（）
A．左高右低 B．中间高，两边低，左右对称C．右高左低D．中间低，两边高，左右对称
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6银行贷款利率或产品定价应覆盖（）
A．预期损失 B．非预期损失C．极端损失D．违约损失
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7 在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（）
A．过分依赖于外部评级 B．没有考虑到不同资产间的相关性C．对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性D．与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性
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8假设一家银行的外汇敞口头寸如下日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用 短边法计算的总敞口头寸为
A．150 B．110C．40D．260
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9贷款组合的信用风险包括（）
A．系统性风险 B．非系统性风险C．既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D．政治风险
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10商业银行的内部控制内容上要具有（）
A．稳定性 B．创新性C．开放性D．一致性
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