股指期货投资者交易保证金不足，且未在规定时间内补足的，其部分或全部持仓将被(　　)。[2010年9月真题] A.自行平仓 B.协议平

某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价格为1840 元吨，同时买入1 手9 月份大豆合约价格为1890 元吨，5 月20 日，该交易者买入1 手7 月份大豆合约，价格为1810 元吨，同时卖出1 手9 月份大豆合约，价格为1875 元吨，（注：交易所规定1 手=10吨），请计算套利的净盈亏（）。

A、亏损150 元

B、获利150 元

C、亏损160 元

D、获利150 元

某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10 手期货合约建仓，基差为-30元吨，买入平仓时的基差为-50元吨，则该经销商在套期保值中的盈亏状况是（）。

A、盈利2000 元

B、亏损2000元

C、盈利1000 元

D、亏损1000 元

6 月5 日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40 手，成交价为2220 元吨，当日结算价格为2230 元吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为（）。

A、44600 元

B、22200 元

C、44400 元

D、22300 元

1 月5 日，大连商品交易所黄大豆1 号3月份期货合约的结算价是2800 元吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（）元吨。

A、2688

B、2720

C、2884

D、2912

某加工商在2004 年3月1 日，打算购买CBOT玉米看跌期权合约。他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权，权利金为11 美元，同时他又卖出敲定价格为280 美分的看跌期权，权利金为14美元，则该投资者买卖玉米看跌期权组合的盈亏平衡点为（）。

A、250

B、277

C、280

D、253

某投资者在5 月份以700 点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900 点的恒指看涨期权，同时，他又以300 点的权利金卖出一张9 月到期、执行价格为9500 点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）时，能够获得200 点的赢利。

A、11200

B、8800

C、10700

D、8700

某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20 万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户买入100 手（假定每手10 吨）开仓大豆期货合约，成交价为每吨2800 元，当日该客户又以每吨2850 的价格卖出40 手大豆期货合约。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为（）。

A、44000

B、73600

C、170400

D、117600

下列期货交易所中，采取会员分级结算制度的有(　　)。

A.中国金融期货交易所

B.上海期货交易所

C.大连商品交易所

D.郑州商品交易所

(　　)是指合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。

A.交易时间

B.最后交易日

C.最早交易日

D.交割日期

当看涨期权的执行价格高于其标的物的市场价格时，该期权为(　　)。

A.实值期权

B.虚值期权

C.平值期权

D.市场期权