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【多选题】假设某上市公司的股票现在的市价为90元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为93元,到期时间是3个月。3个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。无风险利率为每

提问人:蔡爱秀发布时间:2021-10-23

【多选题】假设某上市公司的股票现在的市价为90元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为93元,到期时间是3个月。3个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。无风险利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价格时,下列关于复制组合的表述中,不正确的有( )。

A.购买0.4351股的股票

B.折现率为2%

C.购买股票支出为46.29元

D.以无风险利率借入34.37元

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