【习题】在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。

　　A 不能预测突发事件的风险

　　B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

　　C 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　D 充分度量了非线性金融工具的风险

　　A 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

　　B VaR的计算采用99%的双尾置信区间

　　C 持有期为10个营业日

　　D 附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间

　　A 专家判断法

　　B 信用评分模型

　　C 违约概率模型

　　D Credit Risk+模型

　　A 债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约

　　B 如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约

　　C 如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件

　　D 如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级

　　A 0.79

　　B 0.94

　　C 1.45

　　D 1.86

　　A 风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致

　　B 能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

　　C 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

　　D 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求

　　A 董事会

　　B 高级管理层

　　C 风险管理部门

　　D 董事会和高级管理层

　　A 1996年9月

　　B 1999年9月

　　C 1996年6月

　　D 1999年6月

　　A 董事会

　　B 高级管理层

　　C 董事会和高级管理层

　　D 总经理

 
　　A 资产负债表

　　B 损益表

　　C 银行职工变动

　　D 部分公司治理情况