【习题】下列关于国家风险的说法，正确的是( )。

　　A 缺口分析

　　B 敏感性分析

　　C 压力测试

　　D 情景分析

　　A 不能预测突发事件的风险

　　B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

　　C 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　D 充分度量了非线性金融工具的风险

　　A 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

　　B VaR的计算采用99%的双尾置信区间

　　C 持有期为10个营业日

　　D 附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间

　　A 专家判断法

　　B 信用评分模型

　　C 违约概率模型

　　D Credit Risk+模型

　　A 债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约

　　B 如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约

　　C 如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件

　　D 如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级

　　A 0.79

　　B 0.94

　　C 1.45

　　D 1.86

　　A 风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致

　　B 能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

　　C 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

　　D 所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求

　　A 董事会

　　B 高级管理层

　　C 风险管理部门

　　D 董事会和高级管理层

　　A 1996年9月

　　B 1999年9月

　　C 1996年6月

　　D 1999年6月

　　A 董事会

　　B 高级管理层

　　C 董事会和高级管理层

　　D 总经理