【习题】下列降低风险的方法中，( )是一种消极的风险管理策略。

　　A X

　　B 1

　　C 4

　　D P

　　E 60%

　　F 40%

　　A 置信水平采用99%的单尾置信区间

　　B 持有期为10个营业日

　　C 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

　　D 至少每3个月更新一次数据

　　A 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

　　B 风险度量的结果受制于历史周期的长短

　　C 无法充分计量非线性金融工具的风险

　　D 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相结合的分析法

　　D 层次分析法

　　A 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

　　B 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

　　C 在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

　　D 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

　　A 缺口分析

　　B 敏感性分析

　　C 压力测试

　　D 情景分析

　　A 不能预测突发事件的风险

　　B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

　　C 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　D 充分度量了非线性金融工具的风险

　　A 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

　　B VaR的计算采用99%的双尾置信区间

　　C 持有期为10个营业日

　　D 附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间

　　A 专家判断法

　　B 信用评分模型

　　C 违约概率模型

　　D Credit Risk+模型

　　A 债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约

　　B 如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约

　　C 如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件

　　D 如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级