【习题】在现金流量的分析中，首先分析的是( )。

　　A 分解分析法

　　B 失误树分析方法

　　C 资产财务状况分析法

　　D 压力测试法

　　A 风险分散

　　B 风险规避

　　C 风险对冲

　　D 风险转移

　　A X

　　B 1

　　C 4

　　D P

　　E 60%

　　F 40%

　　A 置信水平采用99%的单尾置信区间

　　B 持有期为10个营业日

　　C 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

　　D 至少每3个月更新一次数据

　　A 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

　　B 风险度量的结果受制于历史周期的长短

　　C 无法充分计量非线性金融工具的风险

　　D 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

　　A 定性分析法

　　B 定量分析法

　　C 定性和定量相结合的分析法

　　D 层次分析法

　　A 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

　　B 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

　　C 在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

　　D 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

　　A 缺口分析

　　B 敏感性分析

　　C 压力测试

　　D 情景分析

　　A 不能预测突发事件的风险

　　B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

　　C 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

　　D 充分度量了非线性金融工具的风险

　　A 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

　　B VaR的计算采用99%的双尾置信区间

　　C 持有期为10个营业日

　　D 附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间