【习题】如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是( )。

　　A.预期损失

　　B.消耗性损失

　　C.灾难性损失

　　D.非预期损失

　　A.资本充足率

　　B.信用风险和市场风险

　　C.存贷比率

　　D.资本

 
　　A.83.3%

　　B.46.7%

　　C.33.3%

　　D.50%

　　A.市值敏感度=修正持续期缺口×1%/年

　　B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(可疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

　　C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

　　D.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%

　　A.1.5

　　B.-1.5

　　C.2.8

　　D.3.5

　　A.风险转移

　　B.风险补偿

　　C.风险分散

　　D.风险规避

　　A.交易和销售对应的β值为8%

　　B.商业银行业务对应的β值为12%

　　C.支付和结算对应的β值为15%

　　D.金融公司对应的β值为18%

　　正确 为√  错误为 × 

　　正确 为√  错误为 × 

　　正确 为√  错误为 ×