【习题】市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为( )个营业日。

　　A.感知风险和分析风险

　　B.计量风险和分析风险

　　C.检测风险和感知风险

　　D.感知风险和检测风险

　　A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标

　　C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

　　D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.内部模型法

　　D.高级计量法

　　A.Ⅰ、Ⅳ

　　B.Ⅱ、Ⅲ

　　C.仅有Ⅰ

　　D.仅有Ⅳ

　　A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

　　B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

　　C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

　　D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

　　A.识别风险

　　B.制作风险清单

　　C.感知风险

　　D.分析风险

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.基准风险

　　D.重新定价风险

　　A.高管欺诈属于可降低的风险

　　B.交易差错和记账差错属于可规避的风险

　　C.火灾和抢劫属于可规避的风险

　　D.改变市场定位属于可规避风险

　　A.5.00%

　　B.4.00%

　　C.3.33%

　　D.3.00%

　　A.0.17%

　　B.0.77%

　　C.1.36%

　　D.2.32%