【习题】下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。

　　A.人员因素

　　B.系统缺陷

　　C.内部流程

　　D.外部事件

　　A.借款人管理层因素

　　B.借款人的生产经营状况

　　C.借款人所在行业因素

　　D.宏观经济因素

　　A 转移信用风险

　　B 增加收益

　　C 实现资产单一化

　　D 提高经济资本配置效率

　　E 集中风险

　　A 这些验证是监管部门的责任

　　B 随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进

　　C 对于不同银行应该采用统一的方法

　　D 内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

　　E 验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

　　A 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

　　B 预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

　　C 预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

　　D 预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

　　E 预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

　　A 计算复杂，应用不便

　　B 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

　　C 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

　　D 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

　　E 只能反映利率变动的短期影响

　　A 风险监控和分析能力

　　B 数量分析能力

　　C 价格核准能力

　　D 模型创建能力

　　E 系统开发/集成能力

　　A 商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

　　B 在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

　　C 在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

　　D 在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

　　E 现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

 
　　A 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

　　B 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

　　C 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

　　D 任何情况下都不允许超过组合限额

　　E 组合限额是商业银行资产组合层面的限额

　　A 轻视柜台业务内控管理和风险防范

　　B 规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

　　C 柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

　　D 柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

　　E 客户监管难度大