【选择题】符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。

　　A、息税前利润/总资产 B、销售额/总资产

　　C、留存收益/总资产 D、股票市场价值/债务账面价值

　　A、19、8 B、18、0 C、16、0 D、22、5

　　A、金融损失和财务损失 B、正常损失和非正常损失

　　C、实际损失和理论损失 D、经济损失和会计损失

　　A、CreditMetriCs模型 D、CreditPortfolioView模型

　　C、CreditRisk+模型 D、CreditMonitor模型

　　A、违约客户累计百分比 B、违约客户数量

　　C、未违约客户累计百分比 D、未违约客户数量

　　A、可以分为初级法和高级法两种;

　　B、初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

　　C、高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

　　D、商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

　　A、过分依赖于外部评级

　　B、没有考虑到不同资产间的相关性

　　C、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

　　D、与l988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

　　A、提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

　　B、明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

　　C、外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

　　D、构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

　　A、0、O9 B、0、O8 C、0、O7 D、0、O6

　　A、CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析

　　B、CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型

　　C、CreditMetries模型从单一资产的角度来看待信用风险

　　D、CreditMetries模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念