【选择题】假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为()。

　　A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

　　B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

　　C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

　　D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

　　A、确定限额的结构

　　B、 确定用来计算限额的方法

　　C、确定限额的约束性

　　D、确定限额管理的具体信贷种类

　　A、法人客户和个人客户

　　B、企业类客户和机构类客户

　　C、单一法人客户和集团法人客户

　　D、公共客户和私人客户

　　A、

　黑色预警法

　　B、蓝色预警法

　　C、红色预警法

　　D、橙色预警法

　　A、　资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

　　B、某组合风险越大，其资本转换因子越高

　　C、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高

　　D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

　　A、线性概率模型

　　B、Probit模型

　　C、Logit模型

　　D、死亡率模型

 
　　A、转移风险

　　B、外汇风险

　　C、市场风险

　　D、操作风险

　　A、客户信用评级

　　B、风险区分能力验证

　　C、校正各风险参数

　　D、对评级结果的应用进行测试

　　A、情景分析法

　　B、分解分析法

　　C、失误数分析法

　　D、专家调查分析法

　　A.个性

　　B.收入

　　C.生活方式

　　D.宗教信仰

　　E.对服务的态度