【选择题】假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%;如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为8。7%，则后者的票面利率应约为()。

　　A、不良贷款率

　　B、不良贷款拨备覆盖率

　　C、预期损失率

　　D、贷款准备充足率

 　　
　　A、不良率

　　B、违约概率

　　C、违约频率

　　D、不良债项余额在所有债项余额的占比

　　A、某一地区

　　B、某一行业

　　C、某一组合

　　D、某一信用等级

　　A、风险计量

　　B、压力测试

　　C、风险监控

　　D、风险分析

　　A、次级类贷款

　　B、损失类贷款

　　C、关注类贷款

　　D、可疑类贷款

　　A、统计模型

　　B、VAR法

　　C、历史违约经验

　　D、外部评级映射

 　　
　　A、内部关联交易频繁

　　B、连环担保十分普遍

　　C、系统性风险较高

　　D、风险监控难度较小

　　A、0.2

　　B、0.6

　　C、0.8

　　D、0.9

　　A、预期损失率=违约概率×

　　B、违约损失率

　　C、预期损失率=违约概率×

　　D、违约风险暴露

　A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

　　B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

　　C、设定情景假设

　　D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失