【选择题】以下关于商业银行客户评级/评分的验证的说法，正确的有()。

　　A、总体经营风险

　　B、产品风险

　　C、生产风险

　　D、销售风险

　　E、行业风险

　　A、流动性

　　B、抵押品

　　C、经济周期的走势

　　D、品格

　　E、资产

　　A、贷款是循环的、无抵押的、承诺的

　　B、子组合内对个人最高授信额度不超过10万元人民币

　　C、必须保留子组合的损失率数据

　　D、循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

　　E、办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

　　A、6C法

　　B、客户信用评级方法

　　C、贷款分类方法

　　D、信用评分方法

　　E、组合管理方法

　　A、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义

　　B、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

　　C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础

　　D、体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念

　　E、《巴塞尔新资本协议》给出了其定义

　　A、总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益

　　B、投资者支付标的资产的所有收益

　　C、银行支付相应的融资成本

　　D、当标的资产的价格上升时，银行就支付给投资者一定的金额

　　E、投资者承担标的资产价格变动的所有风险

　　A、它是指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名

　　B、它涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容

　　C、主权风险分析是一个动态的过程

　　D、解释主权评级的模型需要动态调整

　　E、由于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单的多

　　A、为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法

　　B、为商业银行提供更好的信用风险管理模型

　　C、提供商业银行对自身风险特征的理解

　　D、帮助商业银行重估模型假设

　　E、帮助董事会和高层管理者确定其风险偏好

　　A、CreditMetrics的本质是一VAR模型

　　B、CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR

　　C、Credit Portfolio View是一仿真模型

　　D、Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人

　　E、Credit Risk + 模型是一解析模型

　　A、资本充足率

　　B、股本净回报率

　　C、大额风险集中度

　　D、成本收入比

　　E、不良贷款拨备覆盖率