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【单选】下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中,错误的是()。

提问人:ylm发布时间:2022-03-21

  A. 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

  B. 蒙特卡洛模拟法计算量较大

  C. 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

  D. 蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程

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