• A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

• B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

• C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

• D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

• E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

• A.400

• B.850

• C.450

• D.500

• A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系

• B.CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的

• C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上

• D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

• A.从投资者的角度看，利息费用反映了公司的全部融资成本

• B.从经营利润中扣除按权益的经济价值计算的资本的机会成本之后才是股东从经营活动中得到的增值收益

• C.计算EVA要对利润表中的若干项目进行调整，但不包括营业外收支的调整

• D.传统会计方法与EVA方法的差别就在于，前者只考虑债务资本成本，而后者只考虑股权资本成本

• A.10

• B.20

• C.30

• D.40

下列说法正确的有()。

• A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时问价值为7元

• B.期权的剩余有效时问越长，时间价值越高，随着剩余有效时问的缩短而减小，呈线性关系

• C.通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关

• D.看涨期权，行权价格越高，期权价值越大

• A.转换贴水

• B.转换平价

• C.转换升水

• D.转换溢价

• A.转换贴水

• B.转换平价

• C.转换升水

• D.转换溢价

• A.买入看涨期权

• B.买入看跌期权

• C.卖出看涨期权

• D.卖出看跌期权

• A.附息债券到期收益率未考虑资本损益和再投资收益

• B.贴现债券发行时只公布面额和贴现率，并不公布发行价格

• C.贴现债券的到期收益率通常低于贴现率

• D.相对于附息债券，无息债券的到期收益率的计算更复杂