第二章 财务管理基础第二节 风险与收益
二、资产的风险及其衡量
（二）证券投资组合的风险及其衡量
1．两种证券投资组合的风险衡量
这里a和b均表示个别资产的比重与标准差的乘积，a=w1×σ1；b=w2×σ2；ρ12代表两项资产报酬之间的相关系数；w表示投资比重。
2．相关结论
（1）组合风险的影响因素为：比重、标准差、相关系数
（2）相关系数组合风险之间的关系
（3）不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变。
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