2019证证券基础知识章节考点精讲——行业分析的方法2
五、数理统计法
(一)相关分析
1.相关关系
相关关系是指指标变量之间的不确定的依存关系。
相关关系包括因果关系或两个指标变量同受第三个指标变量影响而发生的共变关系。
相关关系按研究指标变量多少可分为：一元相关、多元相关。
按指标变量之间依存关系可分为：线性相关、非线性相关。
按指标变量变化的方向可分为：正相关、负相关。
按指标间的紧密程度可分为：完全相关、不相关、不完全相关。
2.相关系数及显著性检验
英国统计学家KarlPearson提出一个测定两指标变量线性相关的计算公式，通常称为“积矩相关系数”。
(二)一元线性回归
1.回归模型。只有存在相关关系的指标变量才能进行回归分析，且相关程度越高，回归测定的结果越可靠。因此，相关系数也是判定回归效果的一个重要依据。
2.判定系数。判定系数r2表明指标变量之间的依存程度。r2越大，表明依存度越大。
3.显著性检验。一元线性回归模型的显著性检验包括回归系数b的显著性检验和模型整体的F检验。
4.应用。
(三)时间数列
1.数列形态分类
时间数列又称“时间序列”，是指社会经济指标的数值按照时间顺序排列而形成的一种数列。按照指标变量的性质和数列形态不同，时间数列可分为随机性时间数列和非随机性时间数列。其中，非随机性时间数列又有平稳性时间数列、趋势性时间数列和季节性时问数列三种。
2.自相关系数与数列的识别
对时间数列的识别通常可以凭理论知识和经验以及直观的统计图来判断。此外，更为精确的是用时间数列的自相关系数来判断。所谓自相关，是指时间数列前后各期数值之间的相关关系，对这种相关关系程度的测定便是自相关系数。
3.时间数列的预测方法
时间数列分析的一个重要任务是根据现象发展变化的规律进行外推预测。最常见的时间数列预测方法有趋势外推法、移动平均法与指数平滑法等。
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(责任编辑：长理培训)
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