香港科技大学金融数学项目面经介绍！

 　　香港科技大学金融数学项目面经

　　一、项目介绍

　　香港科技大学的金融数学项目开设在数学系下，是 1.5 年的项目。这个项目最初设立是在2006 年，原名金融数学和统计 Financial Mathematics and Statistics，后来更名为金融数学Financial Mathematics。课程设置上也更加注重计量金融。对申请者背景要求比较宽松，工科背景，理科背景或者商科背景都可以申请。2017 年总共招收了 114 名新生，其中有超过一半的学生本科背景是经济学，数学或者统计专业。

　　大部分的毕业生毕业后都能够在金融行业工作，包括计量分析师，审计，风险管理，投资管理等工作。因为大部分学生都来自内地，因此有 61%的学生在毕业后回回到内地找工作。毕业生平均年薪 247,000 港币。

　　毕业生的受雇单位有银行，四大，证券金融公司等等。

　　二、面试内容

　　一般香港科技大学是在 9 月初开网申系统，次年的 1 月底或者 2 月初关闭网申系统。很多学生反映港科出结果比较慢，是因为港科是在网申系统关闭后，才开始审理学生的申请。申请

　　港科的金融数学项目，面试是必经的一个过程。通常，2 月初网申关闭后，如果硬件条件过关，学生紧接着就会收到学校的面试通知。一般面试是在 2 月 20 日到 3 月初之前。之前学校一般是通过 skype 进行面试，今年学校针对大陆学生采用的是微信视频面试。

　　香港科技大学会针对大陆申请者，到一些城市与申请者进行面对面面试，通常在北京，广州，上海，成都，武汉会有面试场次安排。对于不在这些城市的学生采用的是 skype 面试的方式或者电话面试的方式，今年还有一些学生受到了通过微信进行视频面试。

　　香港科技大学的面试是绝对的技术面试。香港科技大学的面试一般是学校的教授来面试，一对一进行面试。这个项目的负责人 Prof KWOK, Yue Kuen (郭宇权)经常作为主面试官来面试申请者，Prof WU, Lixin(吴立昕)和 Prof CHEN, Kani 也经常会充当面试官。这些教授都是这个项目的授课教师，因此金融数学项目的面试涉及的大部分都是专业内容。在面试前一定要复习一下高数，概率论等基础概念。

　　面试的问题一般是从以下三个方向来问：

　　重中之重的 Program 相关问题。香港很多授课型项目就读时长只有 1 年，而香港科技大学的金融数学专业是一个 1.5 年，36 学分的项目，所以这个项目在课程量，课程难度上都比香港其他学校相关项目要大一些。其中有 9 门必修课，占 27 个学分。2 门选修课，9 个学分。港科还聘请了企业的一些创始人来担任授课老师，包括法国兴业银行的总经理 Professor Chak WONG，中信证券的总经理 Dr Hongcong Chou 等等。港科金融数学整体来说体系是比

　　较全面的，涉及金融，统计和计算机。对数学和计算机的要求很高，具有很强的时效性。

　　关于项目常问到的问题包括：

　　1.对港科金融数学项目的理解

　　2.为什么选择这个项目

　　3.这个项目对数学的要求很高，你认为你能够胜任吗

　　4.你本科专业是什么，学过哪些课程

　　专业问题因人而异，会根据本科背景进行提问。教授在提问专业问题的时候，会根据学生的本科专业进行提问。如果是数学专业的，那么基本的专业问题，概念解释是逃不掉的。比如瑕积分，最小二乘法以及原理，统计学上定理的运用等等。建议在面试前把自己专业的一些基本知识再复习一遍。

　　去年问到的专业问题有：

　　1.中心极限定理

　　2.马尔科夫链

　　3.什么是时间序列

　　4.线性代数矩阵的特征值与特征向量，这样求解背后的数学原理是什么

　　5.概率论中独立和不相关的关系

　　6.是否学习了鞅，解释一下鞅定价原理

　　7.伊藤引理

　　8.概率论的起源与公理化

　　9. sigma 代数(σ-algebra)含义是什么

　　10.勒贝格积分

　　11.黎曼积分

　　12.偏微分方程

　　13.费马引理

　　14. 资本资产定价模型(CAPM)的理解，有效边界

　　15.B-S 期权定价公式

　　16.期权平价公式

　　17.泰勒公式及展开式

　　18.微积分求解

　　19.几何布朗运动

　　20.一价定律和无风险套利

　　21.GARCH 模型

　　22.向量与向量空间，向量空间的基是什么?

　　23.对冲的含义

　　24.可微和连续之前的关系

　　25.资本市场线与证券市场线

　　26.久期是指什么

　　27.系统风险和非系统风险

　　文书内容一定要熟悉。教授在面试的时候会有申请者的成绩单，文书等材料。因此提问的时

　　候会根据文书中提到的项目提问。凡是出现在简历，PS 中的项目一定要熟悉，特别是细节性的东西。如果说项目内容了解的不是特别深，不建议在作自我介绍的时候长篇大论的说。