异常值点对单位根检验的致命影响

 　摘要：单位根检验是调整建模及误差修正分析的基础与前提。单位根检验结果是否可信，直接影响后续的协整建模过程，从而影响变量之间长期的结构均衡关系，以及短期的误差修正机制。事实上，单位根检验对样本异常值点十分敏感，从而容易导致检验结果的不稳定。与现有大多文献中的模拟数据不同，本文以实例给出了这样一个强有力证据：即使是单个异常值点，也可以对单位根检验产生致命的攻击。同时，比较了不同单位根检验方法对异常值点影响的敏感度。最后，建议了一种诊断单位根检验强影响点的预识别方法。