题目内容

假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为 42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20%;下降18%，该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%，股价上行和下行的概率分别分（）。

2021-10-25

A.0. 663 4； 0.336 6

B.0.445 6; 0. 554 4

C.0. 223 8； 0. 776 2

D.0. 552 6； 0.447 4

题目答案

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