期货投机与套利交易模拟题
题目内容

假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为反向市场。某套利者认为1月份合约 与5月份合约价差明显偏小,而5月份合约与9月份合约价差明显偏大,打算进行蝶式 套利,则合理的操作策略有()。

2021-10-30

A.④

B.③

C.②

D.①

题目答案

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