题目内容

2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093,权利金为0.020美元/ 欧元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元/欧元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为 ( )美元/欧元。（不考虑交易成本）

2021-10-30

A.0.3198

B.0.3012

C.0.1604

D.0.1328

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