外汇衍生品模拟题
题目内容

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3 个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时, 利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值 (CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日存款利率跌 到5.15%,该公司以93. 68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有 ()

2021-10-30

A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约

B.该公司在期货市场上获利29500美元

C.该公司所得的利息收入为257500美元

D.该公司实际收益率为5. 74%

题目答案

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