金融工程与金融风险模拟题
题目内容

2019年11月20日,某基金管理者持有2 000万美元的美国政府债券,他担心市场利 率在未来6个月内将剧烈波动,因此他希望卖空将于2020年6月到期的长期国债期货 合约,该合约目前市价为94. 187 5美元,该合约规模为10万美元面值的长期国债, 因此每份合约价值94 187. 50美元。假设需保值的债券平均久期为8年,长期国债期 货合约的平均久期为10.3年,则为进行套期保值,他应卖空的期货合约数为 ()份。

2021-11-04

A.150

B.165

C.135

D.120

题目答案

试卷相关题目

最新试卷
热门试卷

长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握

去 App Store 免费下载 iOS 客户端