金融工程与金融风险模拟题
题目内容

某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的值为1.6,当时的期货价格为400,则该公司应卖出的期货合约的 数量为( )份。

2021-11-04

A.30

B.40

C.50

D.90

题目答案

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