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下列关于常用的VaR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。

2021-12-16

A.参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设

B.参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出未来的风险因子收益变化

C.参数法又称为方差一协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布

D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法

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