题目内容

下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。

2024-07-06

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

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试卷相关题目

1A债券每半年付息一次、报价利率为8%，B债券每季度付息一次，如果想让B债券在经济上与A债券等效，B债券的报价利率应为（）。
A.8%
B.7.92%
C.8.16%
D.6.78%
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2已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20%的资金，并将其投资于风险组合M.则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为（）。
A.16.4%和24%
B.13.6%和16%
C.16.75%和12.5%
D.13.65%和25%
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3某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项，若按复利计息，用最简便算法计算第n年年末可以从银行取出的本利和，则应选用的时间价值系数是（）。
A.复利终值系数
B.复利现值系数
C.普通年金终值系数
D.普通年金现值系数
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4下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是（）。
A.如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差
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5下列说法不正确的是（）。
A.通常必然发生的事件概率为1，不可能发生的事件概率为0
B.离散型分布是指随机变量只取有限个值，并且对于这些值有确定的概率
C.预期值反映随机变量取值的平均化
D.标准差是用来表示随机变量与期望值之间离散程度的一个量，它是离差平方的平均数
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