下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（    ）。

试卷相关题目

• 1根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（    ）来进行。

  A.高级计量法

  B.基本指标法

  C.内部评级法

  D.内部模型法

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• 2下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（    ）。

  A.未分配利润

  B.重估储备

  C.盈余公积

  D.公开储备

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• 3某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（    ）长期集聚、恶化的综合作用结果。

  A.声誉风险、市场风险和操作风险

  B.信用风险、市场风险和战略风险

  C.市场风险、战略风险和操作风险

  D.信用风险、声誉风险和战略风险

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• 4银行风险管理的流程是（    ）。

  A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

  B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

  C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

  D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

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• 520世纪60年代，（    ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

  A.马柯威茨提出的现代资产组合理论

  B.夏普提出的CAPM模型

  C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

  D.罗斯提出套利定价理论

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• 6当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（    ）。

  A.该类型贷款的预期损失为0

  B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险

  C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择

  D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥

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• 7商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 0.8%，第2年的违约率是l．4%，第3年的违约率是2．1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（    ）。

  A.925．47万元

  B.960．26万元

  C.957．57万元

  D.985．62万元

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• 8下列关于交易账户的说法，不正确的是（    ）。

  A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手m售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸

  B.记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

  C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

  D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

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• 9企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（    ）。

  A.风险价值

  B.缺口

  C.敏感性资产

  D.敞口

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• 10巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（    ）。

  A.置信水平采用95%的单尾置信区间

  B.持有期为10个营业日

  C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

  D.至少每6个月更新一次数据

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