商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括（    ）。

试卷相关题目

• 1下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准的说法，正确的有（    ）。

  A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

  B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据

  C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素

  D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内

  E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素

  开始考试点击查看答案
• 2按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有（    ）。

  A.市场上的投资者都是理性的

  B.市场上的投资者偏好收益

  C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

  D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

  E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

  开始考试点击查看答案
• 3根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有（    ）。

  A.企业集团下属地方分公司

  B.公立医院

  C.国家机关

  D.企业集团下属子公司

  E.私立贵族学校

  开始考试点击查看答案
• 4某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是（    ）。

  A.预期利率上升时，不做利率互换

  B.预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率

  C.预期利率下降时，不做利率互换

  D.预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率

  E.无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率

  开始考试点击查看答案
• 5下列关于远期和期货的说法，正确的有（    ）。

  A.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产

  B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产

  C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

  D.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险

  E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

  开始考试点击查看答案
• 6巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足的条件有（    ）。

  A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

  B.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

  C.银行的资本充足率应该达到12．5%

  D.银行应该连续三年盈利

  E.银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统

  开始考试点击查看答案
• 7流动性风险预警信号中的融资信号包括（    ）。

  A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

  B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

  C.所发行股票价格下跌

  D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

  E.存款大量流失

  开始考试点击查看答案
• 8商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（    ）等指标的变化。

  A.银行的资产质量

  B.银行的盈利能力

  C.第三方评级

  D.银行发行的有价证券的市场表现

  E.银行内部有关风险水平

  开始考试点击查看答案
• 9如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下降，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（    ）。

  A.国家风险

  B.流动性风险

  C.信用风险

  D.战略风险

  E.操作风险

  开始考试点击查看答案
• 10清晰的声誉风险管理流程包括（    ）。

  A.声誉风险识别

  B.外部审计

  C.声誉风险评估

  D.监测和报告

  E.内部审计

  开始考试点击查看答案