某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（    ）。

试卷相关题目

• 1根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为（    ）。

  A.0.17%

  B.0.77%

  C.1.36%

  D.2.32%

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• 2在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（    ）。

  A.5Cs系统

  B.5Ps系统

  C.CAMELs系统

  D.4Cs系统

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• 3下列关于客户信用评级的说法，错误的是（    ）。

  A.评价主体是商业银行

  B.评价目标是客户违约风险

  C.评价结果是信用等级和违约概率

  D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小

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• 4某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为（    ）亿元人民币。

  A.0.1

  B.0.2

  C.0.3

  D.0.4

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• 5某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（    ）。

  A.3.00%

  B.3.11%

  C.3.33%

  D.3.58%

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• 6下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（    ）。

  A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

  B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

  C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

  D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

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• 7按照（    ）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

  A.评分的阶段

  B.评分的方法

  C.评分的对象

  D.评分的结果

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• 8对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（    ）。

  A.动产留置

  B.不动产抵押

  C.外资企业连带责任保证

  D.支票、汇票、本票等的抵押

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• 9世界上第一个资产证券化产品是（    ）。

  A.转手转付证券

  B.资产支付证券

  C.知识产权证券化

  D.住房抵押贷款证券

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• 10黄金价格波动属于（    ）。

  A.期权性风险

  B.利率风险

  C.汇率风险

  D.商品价格风险

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