多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（    ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

试卷相关题目

• 1估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（    ）年、涵盖一个经济周期的数据。

  A.3

  B.5

  C.7

  D.1

  开始考试点击查看答案
• 2《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（    ）、35%的权重。

  A.100%

  B.75%

  C.65%

  D.50%

  开始考试点击查看答案
• 3横轴、（    ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

  A.违约客户累计百分比

  B.违约客户数量

  C.正常客户累计百分比

  D.正常客户数量

  开始考试点击查看答案
• 4违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（    ）年的数据。

  A.1

  B.3

  C.5

  D.2

  开始考试点击查看答案
• 5在法人客户评级模型中，（    ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A.AltmanZ计分模型

  B.RiskCalc模型

  C.Credit Monitor模型

  D.死亡率模型

  开始考试点击查看答案
• 6Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（    ）。

  A.流动资产/流动负债

  B.流动资产/总资产

  C.(流动资产-流动负债)/总资产

  D.流动负债/总资产

  开始考试点击查看答案
• 7某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为 450万元，2008年期未存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（    ）。

  A.19.8

  B.18.0

  C.16.0

  D.22.5

  开始考试点击查看答案
• 8在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（    ）。

  A.基本面指标和财务指标

  B.财务指标和财务指标

  C.基本面指标和基本面指标

  D.财务指标和基本面指标

  开始考试点击查看答案
• 9在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是（    ）。

  A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

  B.同业拆入

  C.出售流动资产

  D.外部融资

  开始考试点击查看答案
• 10以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（    ）。

  A.流动性风险

  B.信用风险

  C.操作风险

  D.战略风险标准

  开始考试点击查看答案