操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括（    ）。

试卷相关题目

• 1市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（    ）。

  A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

  B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

  C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

  D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

  E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

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• 2信贷资产证券化目前主要可以分为（    ）类。

  A.资产支持债券

  B.住房抵押贷款证券

  C.消费贷款支持证券

  D.企业贷款支持证券

  E.其他贷款支持证券

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• 3个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（    ）。

  A.经销商风险

  B.借款人的经济财务状况恶化的风险

  C.由于房产价值下跌导致超额押值不足

  D.假按揭风险

  E.国家干预房价

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• 4我国监管当局出台的贷款分类包含（    ）等级的贷款。

  A.正常

  B.关注

  C.次级

  D.可疑

  E.损失

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• 5可用来简化协方差矩阵的方法的是（    ）。

  A.对角线模型

  B.因子模型

  C.历史模拟法

  D.解析模型

  E.仿真模型

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• 6巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足（    ）。

  A.具备完善、健康的内部控制体系

  B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

  C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

  D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构

  E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

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• 7以下（    ）属于商业银行内部风险控制部门。

  A.财务控制部门

  B.内部审计部门

  C.法律合规部门

  D.风险管理委员会

  E.风险管理部门

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• 8单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额／资本净额×100％，公式中的客户包括（    ）。

  A.取得贷款的法人

  B.其他经济组织

  C.自然人

  D.个体工商户

  E.存款人

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• 9以下论述正确的是（    ）。

  A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

  B.零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

  C.公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

  D.零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感

  E.公司／机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感

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• 10下列属于商业银行流动性风险的原则是（    ）。

  A.保障性

  B.流动性

  C.安全性

  D.盈利性

  E.竞争性

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