下列关于客户信用评级的说法，错误的是：

试卷相关题目

• 1Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。

  A.流动负债/总资产

  B.流动资产/流动负债

  C.流动资产/总资产

  D.（流动资产－流动负债）/总资产

  开始考试点击查看答案
• 2从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：

  A.30%

  B.40%

  C.10%

  D.20%

  开始考试点击查看答案
• 3( )不属于事前风险控制手段。

  A.风险补偿

  B.风险规避

  C.风险分散

  D.风险转移

  开始考试点击查看答案
• 4（ ）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

  A.监事会

  B.风险管理部门

  C.董事会

  D.高级管理层

  开始考试点击查看答案
• 5在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（　）。

  A.负债风险管理模式

  B.资产风险管理模式

  C.全面风险管理模式

  D.内部管理模式

  开始考试点击查看答案
• 6关于VaR值计量方法的以下论述，不正确的是（ ）。

  A.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

  B.方差-协方差法不能预测突发事件的风险

  C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险

  D.方差-协方差法易低估实际的风险值

  开始考试点击查看答案
• 7国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，例如针对市场风险的（）。

  A.VAR模型

  B.初级计量法

  C.高级风险量化技术

  D.高级计量法

  开始考试点击查看答案
• 8对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。

  A.5

  B.10

  C.20

  D.100

  开始考试点击查看答案
• 9商业银行可以通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于：

  A.应承担的操作风险

  B.可缓释的操作风险

  C.可规避的操作风险

  D.可降低的操作风险

  开始考试点击查看答案