下列关于资本监管的说法，错误的是：

试卷相关题目

• 1从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（）两个方面的原因，因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

  A.安全和收益

  B.资产和负债

  C.贷款和存款

  D.总行和分行

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• 2商业银行可以通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于：

  A.应承担的操作风险

  B.可缓释的操作风险

  C.可规避的操作风险

  D.可降低的操作风险

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• 3对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。

  A.5

  B.10

  C.20

  D.100

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• 4国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，例如针对市场风险的（）。

  A.VAR模型

  B.初级计量法

  C.高级风险量化技术

  D.高级计量法

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• 5关于VaR值计量方法的以下论述，不正确的是（ ）。

  A.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

  B.方差-协方差法不能预测突发事件的风险

  C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险

  D.方差-协方差法易低估实际的风险值

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• 6( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

  A.流动性风险

  B.操作风险

  C.市场风险

  D.信用风险

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• 7《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对操作风险资产，商业银行不可以采取的方法是

  A.基本指标法

  B.高级计量法

  C.内部评高初级法

  D.标准法

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• 8在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合：

  A.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

  B.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

  C.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

  D.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

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• 9（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

  A.信用风险识别

  B.信用风险控制

  C.信用风险度量

  D.信用风险监测

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• 10（ ）主要存在于交易类业务中。

  A.信用风险

  B.操作风险

  C.市场风险

  D.声誉风险

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