假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。

试卷相关题目

• 1资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）

  A.有影响，但不确定

  B.强

  C.没有影响

  D.弱

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• 2在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？

  A.RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本

  B.都不对

  C.RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本

  D.RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本

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• 3风险识别方法中常用的情景分析法是指：

  A.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

  B.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类

  C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案

  D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

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• 4同时投掷两枚相同硬币的基本事件有( )种。

  A.3

  B.4

  C.1

  D.2

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• 5下列关于期权的说法错误的有：

  A.当期权为价外期权或平价期权时，由于期权的内在价值为零，所以期权费即为其时间价值。

  B.如期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权就是价内期权。

  C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少，到期日当天，期权的时间价值为零，该期权是否执行完全取决于期权是否具有内在价值。

  D.如果期权的执行价格优于即期市场价格时，则该期权具有内在价值。所以，价外期权与平价期权的内在价值为零。

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• 6银行监管的基本目标可以概括为：

  A.保证银行不破产

  B.保证银行盈利

  C.保护银行股东的利益

  D.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定

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• 7已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿，根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：

  A.2亿

  B.5亿

  C.3亿

  D.10亿

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• 8自营性业务是指（ ）自己直接主动参与的各类中间业务。

  A.客户

  B.代理商

  C.本人

  D.银行

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• 9依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标主要类别不包括：

  A.风险对冲

  B.风险迁徙

  C.风险抵补

  D.风险水平

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• 10客户信用评级评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是（）。

  A.信用等级和违约概率

  B.信用等级和违约损失

  C.财务质量和违约概率

  D.财务质量和违约损失

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