某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头l0，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（    ）。

试卷相关题目

• 1外汇结构性风险来源于（    ）。

  A.代理外汇买卖

  B.自营外汇买卖

  C.即期外汇买卖

  D.银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

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• 2下列不属于经营绩效类指标的是（    ）。

  A.总资产净回报率

  B.资本充足率

  C.股本净回报率

  D.成本收入比

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• 3A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（    ）。

  A.债券A的久期大于债券B的久期

  B.债券A的久期小于债券B的久期

  C.债券A的久期等于债券B的久期

  D.无法确定债券A和B的久期大小

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• 4用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（    ）。

  A.2

  B.3

  C.4

  D.5

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• 5方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（    ）。

  A.方差 协方差法和历史模拟法

  B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

  C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

  D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 6根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（    ）。

  A.持有到期的投资

  B.持有待售类资产

  C.贷款

  D.应收款

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• 7某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为21 38亿元，则该银行人民币超额准备金率为（    ）。

  A.2．53%

  B.2．16%

  C.2．15%

  D.1．78%

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• 8假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（    ）。

  A.买入期限较短的金融产品

  B.买入期限较长的金融产品

  C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品

  D.卖出期限较长的金融产品

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• 9由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（    ）危机。

  A.操作风险

  B.市场风险

  C.流动性风险

  D.信用风险

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• 10（    ）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

  A.累计总敞口头寸法

  B.短边法

  C.净敞口头寸法

  D.以上都不对

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